ERDレッスン
- 作者: (株)スターロジック羽生章洋
- 出版社/メーカー: 翔泳社
- 発売日: 2006/04/18
- メディア: 単行本（ソフトカバー）
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やっぱり本を読むとやる気がでるなー。一時的なところとところどころ読み飛ばしてるとこが問題なんだけど。。。
とりあえず、題材は
http://www.ose.or.jp/futures/ind_da.html
の「最新ファイル」リンクをたどったら取得することができるオプション理論価格CSVで試してみよう。
各CSVのヘッダは「利用ガイド」リンクをたどれば取得できるみたい。
| 商品コード | 商品タイプ | 限月 | 権利行使価格 | 予備 | プットオプション | コールオプション | 原資産終値 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄コード | 終値 | 最終気配 | 理論価格 | ボラティリティ | 銘柄コード | 終値 | 最終気配 | 理論価格 | ボラティリティ |
まずはイベントを洗い出すか。。。
これのイベントはなんになるんだろうー。
うーむ、オプション理論価格ってなってるけど、1日の取引結果みたいな感じの情報に感じるんだよねー。
ってことは「日別取引結果」がイベントかな？
「日別取引結果する」はおかしいし。。。でも「日別取引結果日」はありな気がする。
よし、結論はイベントなし。
ってことでリソースとしてどんどんあげていこうっと。
かな
まず商品ってなってることろから、、、商品タイプってなんなんだろう。。。
1つの商品にたくさんの商品タイプがあるのかそれとも1つの商品は1つの商品タイプに所属しているのか。。。
とりあえず後者で考えようっと
| 商品 | |
|---|---|
| (P) | 商品ID |
| 商品コード | |
| (F) | 商品タイプID |
| 商品タイプ | |
|---|---|
| (P) | 商品タイプID |
| 商品タイプコード |
| 商品日別取引結果 | |
|---|---|
| (P) | 商品日別取引結果ID |
| 取引日 | |
| 原資産終値 | |
| (F) | 商品ID |
つぎはオプション関連のところ
うーむ、ボラティリティってインプライドとヒストリカルのどっちだろう。。。ここでは関係ないから気にするのはやめよう。。。
| プットオプション | |
|---|---|
| (P) | プットオプションID |
| 限月 | |
| 権利行使価格 | |
| 予備 | |
| 銘柄コード | |
| (F) | 商品ID |
| コールオプション | |
|---|---|
| (P) | コールオプションID |
| 限月 | |
| 権利行使価格 | |
| 予備 | |
| 銘柄コード | |
| (F) | 商品ID |
| プットオプション日別取引結果 | |
|---|---|
| (P) | プットオプション日別取引結果ID |
| 取引日 | |
| 終値 | |
| 最終気配 | |
| 理論価格 | |
| ボラティリティ | |
| (F) | プットオプションID |
| コールオプション日別取引結果 | |
|---|---|
| (P) | コールオプション日別取引結果ID |
| 取引日 | |
| 終値 | |
| 最終気配 | |
| 理論価格 | |
| ボラティリティ | |
| (F) | コールオプションID |
気になる点が2つある。
CSVの形式を考えると限月、権利行使価格、予備とかは別テーブルにすべきかもしれないなー。
あともう一つは、理論価格とボラティリティってどちらかが導出項目になるよなーでもどっちが先なんだろう
あらかじめボラティリティがわかっているから理論価格がでるのか、それとも理論価格からボラティリティを求めるのか。
どちらから求めるにしても金利についても考慮しないといけないし。
うーん。
まずは限月、権利行使価格、予備とかを別テーブルにしてみよーっと
テーブル名は「限月別権利行使価格」「商品別限月別権利行使価格」「オプション別限月別権利行使価格」うーんいまいち。。。
思い切って「オプション」としてしまおう。うむ。
| オプション | |
|---|---|
| (P) | オプションID |
| 限月 | |
| 権利行使価格 | |
| 予備 | |
| (F) | 商品ID |
| (F) | プットオプションID |
| (F) | コールオプションID |
| プットオプション | |
|---|---|
| (P) | プットオプションID |
| 銘柄コード |
| コールオプション | |
|---|---|
| (P) | コールオプションID |
| 銘柄コード |
オプションには限月と権利行使価格があってコールとプットの2種類がありますって説明ぽい形になってるから、こっちのほうが良いのかも。
理論価格とボラティリティのどちらかを導出項目にするってのは考慮するのをやめよう。理論価格とボラティリティについてよく理解してないし。理解したときに考えればいいことのはず。
なんか見てると「取引日」ってのが重要だなー。3つもあるし。でも「取引日」テーブルを作るのもなんか変な気がするからそのままにしておこう。
でも日付って結構威力があるんだなー。知らないうちにKEYとなってしまう項目はなんていうだろう？知らないKEY？
これからが大切なところだね。
テーブルを作って実際に試してみないと。
Tuigwaaを利用してためしてみよーっと。
テーブルの作成とデータの登録はできたけど、Viewみたいなのってどうやってつくるんだろー。うーむ。
まっ、でも楽しかったから良しとしよう。
さぁ仕事仕事！！
