やっぱりポカしてた。

Ajax.Requestの返却内容をIEで取得できなかったのは、encodingの指定が不正だったから。。。

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?> 
<%@ page contentType="text/xml;charset=Windows-31j" language="java" %>
<%@ taglib uri="http://struts.apache.org/tags-html" prefix="html" %>
<response>
    <result>ERROR</result>
    <messages><![CDATA[
        <html:errors />
    ]]></messages>
</response>

ちゃんとこんな風にresponse用のJSPを修正したらうまくいった。
日本語もきちんと表示できた。
もうちょっとresponse内容について調べてみよー。なんかいい方法があるかもしれないし。このままじゃ、はずかしいし。